Estrategias con opciones

Precio actual del Subyacente		1era operación	2da operación	3era operación	4ta operación	5ta operación
							Monto invertido
	Cantidad						$ 0
precio vacío asume cero =>	Precio						$ 0
Para Call y Put =>	Precio Ejercicio
Var. % del subyacente	Var. $ Subyacente						Resultado	% sobre invertido
-100 %							0	0
-80 %							0	0
-60 %							0	0
-40 %							0	0
-20 %							0	0
-10 %							0	0
0							0	0
+10 %							0	0
+20 %							0	0
+40 %							0	0
+60 %							0	0
+80 %							0	0
+100 %							0	0

Podés quitar del gráfico alguna operación dando click en el nombre, luego podrás notar que lo tacha y la línea se borra. Por ejemplo:

Algunos puntos a tener en cuenta en la tabla para completar:

Completar los precios con punto y no con coma.
En precio va el de la prima si elijo comprar o vender un call o put, o bien, el precio del subyacente si es lo que elijo comprar.
Si un precio, cantidad, o precio de ejercicio se encuentra vacío lo asume como cero (0).
Si ingreso en cantidad que compro 1 subyacente me refiero a una acción, si ingreso 1 en cantidad y pongo un Call o Put me refiero a un lote de 100 acciones. Por el Comunicado N° 17695 de BYMA observamos que para los CEDEARs los lotes son cada 10 valores nominales y en la renta fija de 1000 VN.
Donde informa "Precio Subyacente" se refiere al precio actual.

Posibles estrategias direccionales:

Covered Call (también llamada Lanzamiento cubierto): Comprar subyacente + Vender un Call. Estrategia: Para mercado con subyacente alcista levemente.
Protective Put (también llamada Opción de Venta protectora): Comprar subyacente + Comprar un Put. Estrategia: Para mercado alcista levemente.
Bull Spread (también llamada diferencial alcista): Comprar un Call con Strike X1 y vender Call con Strike X2, siendo X1 < X2. Estrategia: Para mercado alcista.
Bear Spread (también llamada diferencial bajista): Comprar un Call con Strike X1 y vender Call con Strike X2, siendo X1 > X2. Estrategia: Para mercado bajista.

Posibles estrategias de volatilidad:

Cono comprado (también llamada Long Straddle): Comprar un Call y comprar un Put con igual precio de ejercicio, igual vencimiento y At the money (ATM). Estrategia: Para comprar volatilidad (subyacente con mucha volatilidad en el futuro).
Cono vendido (también llamada Short Straddle): Vender un Call y vender un Put con igual precio de ejercicio, igual vencimiento y At the money (ATM). Estrategia: Para vender volatilidad (subyacente con poca volatilidad en el futuro).
Cuna comprada (también llamada Long Strangle): Comprar un Call que esté Out of the money, y comprar un Put que esté Out of the money. Estrategia: Para subyacente con mucha volatilidad en el futuro.
Cuna vendida (también llamada Short Strangle): Vender un Call que esté Out of the money, y vender un Put que esté Out of the money. Estrategia: Para subyacente con poca volatilidad en el futuro.